科目代码科目名称考试大纲

（提纲式列举本科目须考查的知识要点）

431金融学综合

一、考试性质

2022年金融硕士专业学位研究生入学统一考试专业课程考试的考试科目为《金融学综合》，包括《金融学》、《国际金融学》、《商业银行管理学》及《金融市场与投资》四部分内容。《金融学综合》是2022年金融硕士（MF）专业学位研究生入学统一考试的科目之一。《金融学综合》考试力求反映金融硕士专业学位的特点，科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力，选拔具有发展潜力的优秀人才入学，为国家的经济建设培养具有良好职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型的金融专业人才。

二、考试要求

测试考生对于与金融学、国际金融学、商业银行管理学和金融市场学相关的基本概念、基础理论的掌握和运用能力。

三、考试方式与分值（总分为150分）

1.本科目考试总分为150分

2.本科目考试题型有：

名词解释（约20分）

不定项选择题（约50分）

简答题（约30分）

计算题（约30分）

论述题或综合分析题（20分）

题型与分数分布可以视情况微调。

四、考试内容

第一部分金融学

（一）货币

1．货币的起源与发展

2．货币的职能

3.货币层次与货币流通

4．货币制度

（二）利率

1.信用、利息与利率

2.利率的计算

3.利率的决定

4.利率市场化改革

（三）货币供需与均衡

1．货币需求

2．货币供给

3．货币均衡

（四）中央银行

1．中央银行概述

2.中央银行的业务

（五）货币政策

1.货币政策目标

2．货币政策工具

3．货币政策传导机制

4．货币政策规则

5．货币政策效应

（六）通货膨胀与通货紧缩

1．通货膨胀含义及类型

2．通货膨胀的成因

3．通货膨胀的效应及治理

4．通货紧缩的定义及成因

5．通货紧缩的效应及治理

（七）金融稳定与金融监管

1.金融稳定

2.金融脆弱性

3．金融监管原理

4．金融监管体制

5．金融监管内容

第二部分国际金融学

（一）国际收支

1．国际收支与国际收支平衡表

2．国际收支理论

3．国际收支调节

（二）外汇、汇率与外汇市场

1．外汇市场与外汇交易

2．汇率的决定与变动

3．汇率决定理论

（三）汇率制度与外汇管制

1．汇率制度

2．外汇管制

3．我国的外汇管理体制与人民币汇率形成机制改革

（四）国际储备

1．国际储备及其结构

2．国际储备的供给

3．国际储备的需求

4．国际储备管理

5．我国的外汇储备管理

（五）国际金融市场

1．国际金融市场概述

2．欧洲货币市场

3．国际货币市场

4．国际资本市场

（六）国际金融风险管理

1．外汇风险的类型及构成

2．企业外汇风险管理

3．外汇银行外汇风险管理

（七）国际资本流动

1．国际资本流动概述

2．国际资本流动理论

3．国际金融危机

（八）开放经济条件下的调整政策

1．开放经济条件下的政策目标与政策工具

2．开放经济条件下的宏观经济政策

（九）国际货币体系与国际金融机构

1．国际货币体系的主要内容及类型

2．国际货币体系改革

3.国际金融机构及其改革

第三部分商业银行管理学

（一）商业银行管理导论

1．商业银行的性质与功能

2.商业银行在金融市场中的作用

3．商业银行管理的目标及“三性”平衡

4．现代商业银行经营的特点

（二）商业银行资产与负债业务管理

1．商业银行负债业务的性质与构成

2．商业银行存款管理与定价

3.商业银行借入资金管理

4．商业银行贷款定价

5．商业银行贷款风险管理（财务比率分析与风险控制）

6．商业银行个人消费贷款与住房抵押贷款管理（偿还及其方式）

（三）商业银行中间业务管理

1．中间业务的种类

2．中间业务的风险与控制

3．中间业务创新

（四）商业银行流动性管理

1．商业银行流动性的衡量（财务比率的计算）

2．商业银行流动性的需求与供给

3.商业银行流动性预测

4．现金资产与头寸管理

（五）商业银行资产负债管理

1．商业银行资产负债管理阶段的演变

2．商业银行资产与负债管理阶段的内容

3．商业银行资产负债管理阶段的内容

4.敏感性缺口与持续期缺口分析

5.商业银行资产负债比例管理

6.金融期货在利率敏感性缺口及持续期缺口管理中的运用

（六）商业银行资本金与经济资本管理

1．商业银行资本金的功能与构成

2．巴塞尔协议基本内容与不足

3.巴塞尔新资本协议的核心内容与不足

4.巴塞尔资本协议Ⅲ的核心内容

5.资本充足率的测定与应用

6.商业银行资本金管理策略

7．商业银行损失划分及其风险管理基本手段

8.经济资本内涵与管理内容

9．RAROC方法在经济资本配置中的作用

10.RAROC方法在贷款定价中的应用

（七）商业银行财务报表与绩效评估

1．资产负债表、利润表、现金流量表

2．商业银行绩效评估指标与评估方法

第四部分金融市场学

（一）利率理论

1．利率的种类

2．利率的计算

3．利率的风险结构

4.利率的期限结构

（二）金融市场、机构与工具

1．金融市场及其要素

2．金融机构

3．货币市场

4．资本市场

5．衍生工具市场

6.资产证券化与信用衍生产品

7.投资基金市场

（三）证券估值

1．现金流与折现

2．债券估值

3．股票估值

（四）投资组合理论

1．风险与收益的度量

2．均值方差准则

3.投资组合的风险和收益

4．资本资产定价模型（CAPM）

5．无套利定价模型(APT)

（五）市场有效性

1．有效市场的概念与形式

2.行为金融的基本理论

建议参考以下教材：

《金融学》（第四版），张强、喻旭兰、乔海曙，高等教育出版社2023年6月版。

《国际金融》（第五版），吴志明、杨胜刚主编，高等教育出版社2021年8月版。

《商业银行管理学》（第五版），彭建刚主编，中国金融出版社2019年4月版。

《金融市场学》（第二版），晏艳阳等主编，高等教育出版社2020年12月版。

*本科目考试大纲可作为金融学（020204）专业金融学方向复试科目金融学综合（代码F1801）考试大纲，具体题型和分值将依据总分的变化进行调整。

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